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动量基金找到新欢日本国债

2020-02-15 15:15:58来源:励志吧0次阅读

动量基金找到新欢日本国债

先是遭遇科技股大跌的打击,后是赶上油价下滑的霉运,但是动量基金似乎另辟蹊径,找到了新的趋势可以追踪--日本债券走高。

日本交易所集团的数据显示,10年期日本国债期货的未平仓合约数量,自从10月中旬以来已经增长了近17,700张合约,外国投资者持续买入。这些合约价值超过230亿美元,市场参与者表示大部分需求来自动量投资者,有时也被称为商品交易顾问。

AllianceBernstein Japan Ltd的固定收益投资组合经理Masahiko Loo通过电子邮件表示,外资需求可能主要是跟踪趋势的参与者

,他们“因为追求资本收益而对价格的敏感度较低”。

自上个月中旬以来,日本10年期国债收益率下跌超过4个基点,国债期货价格攀升逾0.5%--这是一年半以来最大的滚动月度收益。尽管日本央行继续降低债券购买量,且基准收益率现已回到自8月以来的交易区间个基点的底部。日本10年期国债收益率周五报约10个基点。

“我仍然看空久期”,Loo说,并倾向于“逢高卖出,因为日本央行的意图非常明显”,就是通过悄悄减码来让收益率曲线趋于陡峭。

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